Теорвер

Сл. События

Сл. Величины

Моменты

ЗБЧ и ЦПТ

 

 

Вам, возможно, сюда?

ТеорВер: ЗБЧ и ЦПТ на практике.
Другой вариант проверки нормальности распределения.

В предыдущем параграфе близость распределения среднего к нормальному распределению определялась на основании моментов этого распределения. Но знать несколько моментов распределения иногда бывает недостаточно, чтобы точно сказать, что распределение близко к нормальному. Поэтому можно использовать критерии близости распределений, основанные на самих функциях распределений. В частности можно использовать следующие критерии :

  1. Максимальное отклонение функции распределения суммы (или среднего), Fs, от функции распределения нормального распределения с теми же значениями математического ожидания и дисперсии. Т.е. для проверки совпадения исследуемого распределения с нормальным нужно задать максимально допустимую величину расхождения между распределениями, d, а затем проверить неравенство:
    max | Fs(x) – N(x) | < d
  2. Интегральное квадратичное отклонение, т.е. проверка выполнения неравенства


Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Когда распределение среднего становится нормальным?
 
 
БольшАя версия параграфа
 Вернуться в раздел: ЗБЧ и ЦПТ на практике.

Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском:

     

Coun ters