ТеорВер: Понятие случайной величины. Функция распределения.
Условные распределения. Формулы полной вероятности и Байеса для распределений случайных величин.

Если зафиксировать некоторое случайное событие В, то в вероятностном пространстве можно ввести новую вероятностную меру Р_В. Т.е. вместо обычной вероятности мерой для любого события из W становится условная вероятность этого же события при условии возникновения В.

Поскольку на вероятностном пространстве определена новая мера, то любая случайная величина (или случайный вектор) получат новую функцию распределения :

В качестве события-условия зачастую используется попадание некоторой случайной величины Y в e-окрестность точки y.

Если теперь оказывается, что существует предел функции F( x | B_Y) при условии, что e стремится к нулю, то говорят, что существует условная функция распределения величины Х при условии, что Y = y . По определению условная функция распределения вычисляется следующим образом:

Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Многомерные случайные величины (случайные вектора). Распределения случайных векторов.

Независимость случайных величин.

БольшАя версия параграфа

Вернуться в раздел: Понятие случайной величины. Функция распределения.