|
|
ТеорВер: Старшие моменты.
Дисперсия и стандартное отклонение.
Дисперсия случайной величины Х – математическое ожидание квадрата отклонения величины Х от ее ожидания, т.е.
DХ = E( Х – EХ ) 2
Другими словами, дисперсия есть второй центральный момент величины Х.
Дисперсия является основным показателем рассеивания значений случайной величины вокруг среднего значения. Многие стандартные распределения можно восстановить, зная только математическое ожидание и дисперсию. Также дисперсия вместе с математическим ожиданием использую, чтобы аппроксимировать распределение рассматриваемой величины Нормальным, или иным часто встречающимся распределением.
Стандартное (среднее квадратическое) отклонение случайной величины – корень из ее дисперсии. Стандартное отклонение обозначается буквой s.
Из свойств дисперсии следует, что при умножении случайной величины на константу, стандартное отклонение также умножается на константу. А стандартное отклонение суммы двух случайных величин равна квадратному корню из суммы квадратов стандартных отклонений.
Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:
|
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение
|
